퀀트 투자로 연평균 60% 복리 수익률 달성하는 성장주 선정법
## 데이터 퀀트 투자: 성장 지표로 60% 복리 수익률 만들기
데이터 기반 고수익 종목 발굴법: 복리 수익률 60% 퀀트 투자 마법
안녕하십니까, 부에Navigator 님들. 부에선입니다. 지난 시간에는 밸류 지표를 활용한 조건 검색으로 백테스팅을 진행, 연평균 50% 수익률이라는 놀라운 성과를 확인했습니다. 누적 수익률은 무려 3만%에 달했는데요, 이번에는 과몽 님께서 제시해주신 또 다른 조건, 성장성 지표를 활용하여 백테스팅을 진행해 볼 차례입니다. 과연 성장성 지표는 어떤 결과를 가져올까요? 함께 자세히 알아보겠습니다.
성장성 지표 기반 조건 검색: 고수익률의 비밀?
좋은 기업이란 무엇일까요? 끊임없이 더 많은 제품을 판매하고, 이익을 창출하며, 궁극적으로 순이익을 극대화하는 기업이 바로 진정한 좋은 기업이라 할 수 있습니다. 이러한 핵심 가치를 반영하는 성장성 지표를 활용, 퀀트 투자의 새로운 가능성을 탐색해 보겠습니다.
이번 백테스팅에 활용할 조건 값은 다음과 같습니다. 매출액 증가율, 영업이익 증가율, 그리고 순이익 증가율입니다. 퀀트킹 화면에서 해당 지표들을 체크해주시면 됩니다. 매매 방식은 단기로 설정, 1년에 두 번 매매하는 전략입니다. 백테스팅 기간은 14년, 편의상 보수적으로 손실 매도를 적용하고, 수수료 1%, 거래 정지 시 100% 손실 처리, 중국 기업과 금융지주사는 제외합니다.
조건 값 설정 시 주의해야 할 점이 있습니다. 정확한 값을 입력해야만 원하는 결과를 얻을 수 있습니다. 특히, 이번 조건 검색은 시가총액 하위 10% 종목을 대상으로 하며, 한국 뼈를 배제하는 조건, 낮은 순서 정렬 방식을 적용합니다. 나머지 조건 값들은 지난 밸류 지표 조건 검색보다 훨씬 설정하기 쉽습니다. 단 6개의 조건 값만 사용하며, 각 조건 비중은 동일하게 10으로 설정합니다. 정렬 방식은 모두 높은 순서로 설정합니다.
백테스팅 결과 공개: 놀라운 수익률과 시사점
자, 이제 백테스팅 결과를 확인해 볼까요? 지난 밸류 지표 백테스팅에서 연평균 50%, 누적 3만%라는 경이로운 수익률을 달성했었는데요, 성장성 지표 기반 백테스팅은 과연 어떤 성과를 보여줄까요? 저는 이미 백테스팅을 완료했고, 그 결과는 여러분께 중요한 시사점을 제시해 줄 것입니다. 정말 놀라운 결과가 나왔으니, 끝까지 집중해주세요.
백테스팅 결과가 나왔습니다! 누적 수익률 76,500%, 연평균 수익률 60.7%, MDD 45.2% 입니다. MDD는 지난 밸류 지표와 비슷하지만, 연평균 수익률은 무려 10%나 더 증가했습니다. 복리 수익률 10% 증가는 엄청난 차이를 만들어냅니다. 누적 수익률은 3만%에서 76,500%로 두 배 이상 폭증했습니다. 결과적으로, 성장성 지표 기반 투자가 밸류 지표 투자보다 더욱 뛰어난 성과를 낼 수 있음을 시사합니다.
2020년 실제 데이터 분석: 성장률 상위 종목 집중 탐구
가장 최근 데이터인 2020년 결과를 자세히 살펴보겠습니다. 단기 매수 전략이므로 5월과 10월, 1년에 두 번 종목이 교체됩니다. 5월과 10월에 선정된 종목들의 주가를 비교 분석하여 실제 수익률을 확인해 보겠습니다. 5월 데이터와 10월 데이터를 나란히 놓고 비교하면 더욱 명확하게 분석할 수 있습니다.
성장성 지표 조건 검색 결과, 높은 성장률을 기록한 20개 종목을 선별했습니다. 5월 매수, 10월 매도 기준으로 주가 변화율을 분석한 결과, 놀랍게도 평균 980%라는 엄청난 성장률을 기록했습니다. 물론 일부 종목은 마이너스 수익률을 기록했지만, 대부분 높은 성장률을 보였습니다. 특히, 오킨스전자는 무려 384% 라는 압도적인 성장률을 기록했습니다. 오킨스전자, 어디서 많이 들어보셨죠? 지난 밸류 지표 분석에서도 언급되었던 종목입니다. 이 외에도 일성신약 120%, 서흥 154% 등 눈에 띄는 종목들이 다수 포함되어 있습니다. 서흥 역시 지난 밸류 지표 분석에서 최상위 순위를 차지했던 종목입니다.
5월과 10월 데이터를 비교 분석해 보겠습니다. 서흥은 5월 1순위 종목이었지만, 성장성 지표 기준으로는 22위로 순위가 하락했습니다. 하지만, 여전히 높은 성장률을 기록했습니다. 오킨스전자는 밸류 지표 순위는 낮았지만, 성장성 지표 분석에서는 높은 순위를 차지하며 폭발적인 성장률을 보여주었습니다.
밸류 & 성장성 지표 결합: 투자 전략의 완성
이러한 분석을 통해 투자 전략을 더욱 발전시킬 수 있습니다. 핵심은 밸류 지표와 성장성 지표를 조화롭게 결합하는 것입니다. 정체진 투자자님께서 추천해주신 주식 초보 필독서 20권의 공통적인 메시지는 "좋은 기업을 싸게 사라" 입니다. 주식 투자의 본질을 꿰뚫는 간결하면서도 강력한 원칙입니다.
좋은 기업은 어떻게 찾을 수 있을까요? 바로 성장성 지표를 활용하면 됩니다. 매출액, 영업이익, 순이익 증가율이 높은 기업은 미래 성장 가능성이 높은 좋은 기업일 확률이 높습니다. 싸게 사는 것은 어떻게 가능할까요? 밸류에이션 지표를 활용하면 됩니다. PBR, PER, PSR 등 밸류에이션 지표가 낮은 종목은 저평가된, 즉 싼 종목일 가능성이 높습니다. 특히, 이번 조건 검색에서는 시가총액 하위 10% 종목을 대상으로 했으므로, 상대적으로 싼 종목들을 선별했다고 볼 수 있습니다.
결론적으로, 성장성 지표와 밸류 지표를 결합하면 싸고 좋은 기업을 선별할 수 있습니다. 데이터 기반으로 투자 결정을 내리는 것은 감에 의존하는 투자보다 훨씬 안전하고 합리적인 방법입니다. 더 나아가, 선별된 40개 기업의 사업보고서를 꼼꼼히 분석하고, 미래 유망 종목에 투자 비중을 높이는 전략을 활용한다면 수익률을 극대화할 수 있습니다.
마무리: 데이터 기반 투자, 성공 투자의 지름길
주식 투자를 어렵게 생각할 필요는 없습니다. 핵심은 좋은 기업을 싸게 사는 것입니다. 데이터 기반 투자는 이러한 본질에 가장 가까이 다가가는 효과적인 방법입니다. 오늘 제시해 드린 성장성 지표 기반 투자 전략을 반드시 활용하여 성공 투자를 이루시길 바랍니다. 감사합니다. 부자가 되는 길, 부에선이 함께 하겠습니다.