트레이딩뷰 매물대 차트(VPVR, FRVP, AVP) 완벽 가이드 – 설정 방법, 주요 개념, 실전 매매 활용 전략 총정리

본 보고서는 트레이딩뷰(TradingView) 플랫폼에서 매물대 차트(Volume Profile Chart)를 설정하고 이를 효과적으로 활용하는 방법에 대한 포괄적이고 심층적인 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 매물대 차트는 특정 가격 수준에서 발생한 거래량을 시각적으로 표현하여 시장 참여자들의 관심도와 잠재적인 지지 및 저항 영역을 파악하는 데 매우 유용한 도구입니다. 트레이딩뷰는 Volume Profile Visible Range (VPVR), Fixed Range Volume Profile (FRVP), Anchored Volume Profile (AVP) 등 다양한 매물대 관련 지표를 제공하며, 각 지표는 고유한 특징과 활용 방안을 가지고 있습니다. 본 보고서는 이러한 지표들의 기본 개념부터 시작하여, 각 지표를 트레이딩뷰 차트에 추가하고 개인의 매매 스타일에 맞게 설정하는 상세한 과정을 안내할 것입니다. 나아가, 설정된 매물대 차트를 바탕으로 가치 영역(Value Area, VA), 통제 지점(Point of Control, POC), 고밀도 거래 구간(High Volume Node, HVN), 저밀도 거래 구간(Low Volume Node, LVN) 등을 분석하고, 이를 실제 매매 전략에 적용하는 구체적인 방법론을 제시할 것입니다. 특히, 오더블록(Order Block)과의 연관성, SR Flip(지지/저항 전환) 전략 등 심도 있는 분석 기법과 함께, 다양한 거래소(업비트, 바이낸스 등) 환경에서의 설정 예시 및 고급 활용 팁, 주의사항까지 망라하여 트레이더가 매물대 지표를 통해 시장을 보다 정확하게 이해하고 성공적인 투자 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 것을 핵심 목적으로 삼고 있습니다.

제1장: 매물대(Volume Profile)의 핵심 원리 및 중요성

매물대 분석은 현대 기술적 분석에서 빼놓을 수 없는 중요한 요소로 자리매김했습니다. 가격과 시간이라는 전통적인 차트 분석의 두 축에 '거래량'이라는 세 번째 축을 더하여 시장의 동향을 입체적으로 파악할 수 있게 해주기 때문입니다. 이 장에서는 매물대의 기본적인 정의와 핵심 구성 요소들을 살펴보고, 이러한 분석이 실제 트레이딩에서 어떠한 가치를 가지는지 심층적으로 논의할 것입니다.

매물대의 정의와 구성 요소

매물대(Volume Profile)는 특정 기간 동안 각 특정 가격 수준에서 발생한 총 거래량을 히스토그램 형태로 차트의 세로축(가격 축)에 표시하는 고급 차트 분석 도구입니다. 전통적인 거래량 지표가 시간의 흐름에 따른 거래량 변화(차트 하단 가로 막대)를 보여주는 반면, 매물대는 가격 그 자체에 초점을 맞춰 어느 가격대에서 가장 많은 거래가 이루어졌는지, 즉 시장 참여자들이 어느 가격 수준을 중요하게 인식하고 활발하게 거래했는지를 직관적으로 보여줍니다. 이는 시장의 '가치'가 어디에 형성되어 있는지를 파악하는 데 결정적인 단서를 제공합니다.

매물대는 단순히 거래량의 많고 적음을 넘어 다양한 해석을 가능하게 하는 여러 핵심 구성 요소들을 포함하고 있습니다. 주요 구성 요소들은 다음과 같습니다.

• POC (Point of Control - 통제 지점): 지정된 기간 동안 가장 많은 거래량이 발생한 단일 가격 수준을 의미합니다. POC는 해당 기간 동안 시장 참여자들 사이에서 가장 활발하게 가격 합의가 이루어진 지점으로, 강력한 지지 또는 저항선 역할을 할 가능성이 높습니다. 트레이더들은 POC를 시장의 균형점으로 간주하며, 가격이 POC 주변에서 횡보하거나 POC를 기준으로 방향성을 결정하는 경우가 많습니다. POC는 일반적으로 매물대 히스토그램에서 가장 긴 막대로 표시되며, 종종 눈에 띄는 색상으로 강조됩니다.

• VA (Value Area - 가치 영역): 지정된 기간 동안 전체 거래량의 특정 비율(일반적으로 70% 또는 80%)이 집중된 가격 범위를 의미합니다. 이 영역은 시장 참여자들이 해당 자산의 '공정 가치'라고 인식하는 구간으로 해석될 수 있습니다. VA는 VAH (Value Area High - 가치 영역 상단)와 VAL (Value Area Low - 가치 영역 하단)로 경계가 설정되며, 이 경계선들 역시 중요한 지지 및 저항 수준으로 작용할 수 있습니다. 가격이 VA 내부에 머무를 때는 시장이 균형 상태에 있다고 보며, VA를 벗어날 때는 새로운 가치 영역을 찾아 움직이기 시작했음을 시사할 수 있습니다.

• HVN (High Volume Node - 고밀도 거래 구간): POC를 포함하여 상대적으로 많은 거래량이 집중된 가격 구간들을 의미합니다. 이러한 구간은 시장 참여자들의 관심이 높고 거래가 활발하게 이루어진 영역으로, 가격이 해당 구간에 진입하면 소화해야 할 매물이 많아 움직임이 셔지는 경향이 있습니다. 따라서 HVN은 강력한 지지 또는 저항으로 작용하는 경우가 많으며, 가격이 HVN 내에서 오랫동안 머무르며 에너지를 응축하는 모습을 보이기도 합니다.

• LVN (Low Volume Node - 저밀도 거래 구간): 상대적으로 거래량이 적게 발생한 가격 구간을 의미합니다. 이 구간은 시장 참여자들의 관심이 적었거나 가격이 빠르게 통과한 영역으로 해석될 수 있습니다. LVN은 지지나 저항이 약한 구간으로 간주되며, 가격이 LVN에 진입하면 다음 HVN까지 빠르게 움직이는 경향이 있습니다. 때로는 LVN이 가격 급변동의 시발점이 되거나, LVN에서의 돌파가 강력한 추세의 시작을 알리는 신호가 되기도 합니다. 특히, 일부 분석가들은 LVN이 오히려 중요한 변곡점이나 타점을 제공할 수 있다고 강조하기도 합니다.

• Up Volume (상승 거래량) 및 Down Volume (하락 거래량): 매물대는 총 거래량을 상승 거래량과 하락 거래량으로 구분하여 표시할 수 있습니다. 상승 거래량은 가격을 상승시킨 거래(매수세 우위)를, 하락 거래량은 가격을 하락시킨 거래(매도세 우위)를 나타냅니다. 이 두 가지 거래량의 상대적인 크기를 통해 특정 가격 수준에서의 매수/매도 압력을 파악할 수 있습니다.

• Delta Volume (델타 거래량): 특정 가격 수준에서 상승 거래량과 하락 거래량의 차이를 나타냅니다. 양(+)의 델타는 매수 압력이 우세함을, 음(-)의 델타는 매도 압력이 우세함을 의미합니다. 델타 값은 특정 가격대에서의 순수한 매수 또는 매도 의지를 보여주어 시장의 방향성에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 강력한 양의 델타는 해당 가격대에서 공격적인 매수세가 유입되었음을 시사합니다.

이러한 구성 요소들을 종합적으로 분석함으로써 트레이더는 시장의 현재 상태와 잠재적인 미래 움직임에 대한 깊이 있는 이해를 얻을 수 있습니다.

매물대 분석의 트레이딩적 가치

매물대 분석은 단순한 기술적 지표를 넘어, 시장의 심리와 구조를 파악하는 데 핵심적인 역할을 수행하며, 트레이더에게 다음과 같은 다양한 트레이딩적 가치를 제공합니다.

• 정교한 지지 및 저항 수준 식별: POC, VAH, VAL, 그리고 HVN은 전통적인 지지/저항선보다 거래량에 기반하기 때문에 더욱 신뢰도 높은 지지 및 저항 수준을 제공할 수 있습니다. 가격이 이러한 주요 매물대 구간에 접근할 때 반전하거나 돌파 시 강한 움직임을 보일 가능성이 높습니다. 예를 들어, 가격이 하락하다가 이전의 강력한 HVN에 도달하면 매수세가 유입되어 반등할 수 있습니다.

• 시장 참여자들의 관심 영역 및 심리 파악: 매물대는 시장 참여자들이 어떤 가격 수준에 가장 많은 관심을 보이고 거래에 참여했는지를 명확하게 보여줍니다. 이는 곧 시장의 합의된 가치(perceived value)를 나타내며, 이러한 가치 영역을 중심으로 매매 전략을 수립할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 가치 영역(VA) 하단(VAL)에 근접하면 매수 기회를, 가치 영역 상단(VAH)에 근접하면 매도 기회를 고려해볼 수 있습니다.

• 추세 지속 및 반전 가능성 예측: 가격이 LVN을 빠르게 통과하며 HVN으로 이동하는 모습은 추세의 지속을 의미할 수 있습니다. 반대로, 가격이 강력한 HVN 또는 POC에서 저항을 받고 하락하거나 지지를 받고 상승하는 모습은 추세 반전의 초기 신호가 될 수 있습니다. 또한, 특정 매물대에서의 델타 값 변화는 시장 참여자들의 심리 변화를 감지하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

• 효율적인 위험 관리 및 진입/청산 시점 결정: 매물대 분석은 손절매(stop-loss) 주문을 설정하거나 이익 실현(take-profit) 목표를 정하는 데 유용합니다. 예를 들어, HVN 바로 아래 또는 위에 손절매 주문을 설정하여 불필요한 손실을 줄일 수 있으며, 다음 주요 매물대 수준을 이익 실현 목표로 설정할 수 있습니다. 또한, LVP(Low Volume Peak)는 의외로 의미 있는 진입 타점이나 변곡점을 제공하기도 합니다.

• 시장 구조의 이해 증진: 매물대는 시장이 현재 균형 상태(balance)에 있는지, 아니면 불균형 상태(imbalance)에서 새로운 가격을 찾아 움직이는 중인지를 판단하는 데 도움을 줍니다. 가격이 HVN 내에서 오랫동안 횡보하는 것은 시장이 균형을 이루고 있음을 나타내며, LVN을 빠르게 돌파하며 움직이는 것은 불균형 상태에서 새로운 균형점을 찾아가는 과정으로 해석될 수 있습니다.

요약하자면, 매물대 분석은 거래량이라는 객관적인 데이터를 기반으로 시장의 숨겨진 구조와 참여자들의 심리를 파악하게 함으로써, 트레이더가 보다 정보에 입각한 결정을 내리고 시장에서 우위를 점할 수 있도록 지원하는 강력한 분석 도구입니다. 그 유용성은 논쟁의 여지가 거의 없으며, 트레이더는 이를 창의적으로 활용하여 새로운 전략을 개발할 수 있습니다.

제2장: 트레이딩뷰 매물대 지표 종류 및 기본 설정

트레이딩뷰는 전 세계 수많은 트레이더들이 애용하는 강력한 차트 분석 플랫폼으로, 다양한 기술적 지표와 분석 도구를 제공합니다. 그중에서도 매물대 관련 지표들은 시장의 거래량 분포를 심층적으로 분석하고자 하는 트레이더들에게 필수적인 기능으로 인정받고 있습니다. 이 장에서는 트레이딩뷰에서 사용할 수 있는 주요 매물대 지표들의 종류와 특징을 살펴보고, 이러한 지표들을 차트에 추가하는 기본적인 방법과 공통적인 설정 항목에 대해 알아보겠습니다.

트레이딩뷰에서 제공하는 주요 매물대 지표

트레이딩뷰는 사용자의 다양한 분석 요구를 충족시키기 위해 여러 종류의 매물대 관련 지표를 제공합니다. 각 지표는 분석 범위나 계산 방식, 표시 형태 등에서 차이가 있어, 트레이더는 자신의 매매 스타일과 분석 목적에 맞는 지표를 선택하여 활용할 수 있습니다. 주요 매물대 지표들은 다음과 같습니다.

• Volume Profile Visible Range (VPVR 또는 VRVP): 이 지표는 현재 차트 화면에 보이는(visible) 가격 범위 내의 매물대를 실시간으로 계산하여 표시합니다. 차트를 확대하거나 축소하면 보이는 범위가 변경됨에 따라 매물대 프로파일도 동적으로 업데이트됩니다. 이는 현재 시장 상황을 빠르게 파악하고 단기적인 지지/저항 수준을 확인하는 데 유용합니다. 트레이딩뷰에서 'VPVR' 또는 'VRVP'로 검색하여 찾을 수 있으며, 일부 자료에서는 '비주얼 레인지 볼륨 프로파일'로 언급되기도 합니다. 업비트 모바일에서는 '매물대', PC 업비트 기본 차트에서는 'Volume Profile'로 표시될 수 있으며, 트레이딩뷰 차트 사용 시에는 'VPVR'로 검색합니다.

• Fixed Range Volume Profile (FRVP 또는 VPFR): 이 지표는 사용자가 차트에서 직접 시작점과 끝점을 지정하여 특정 기간 또는 특정 가격 움직임 구간의 매물대를 분석할 수 있게 해줍니다. 예를 들어, 특정 상승 파동이나 하락 파동, 또는 특정 횡보 구간만의 매물대를 집중적으로 살펴보고 싶을 때 유용합니다. VPVR이 화면 전체를 대상으로 하는 반면, FRVP는 분석 범위를 사용자가 고정(fixed)할 수 있다는 점에서 차이가 있습니다.

• Anchored Volume Profile (AVP): 이 지표는 사용자가 차트에서 특정 기준점(앵커 포인트)을 선택하면, 그 지점부터 현재까지 또는 사용 가능한 마지막 바까지의 매물대를 계산하여 표시합니다. 특정 이벤트(예: 중요한 경제 지표 발표, 기업 실적 발표, 주요 추세선 돌파 등)가 발생한 시점을 기준으로 그 이후의 시장 반응과 매물대 변화를 분석하고자 할 때 매우 효과적입니다. AVP는 시간의 흐름에 따라 분석 범위가 자동으로 확장되는 특징을 가집니다.

• Session Volume Profile (VPSV): 이 지표는 각 거래 세션(session)별로 매물대를 계산하여 표시합니다. 예를 들어, 일일 세션(daily session)으로 설정하면 매일매일의 매물대 프로파일을 개별적으로 확인할 수 있어, 일중 거래자(day trader)나 단기 스윙 트레이더에게 유용합니다. 각 세션의 POC, VA 등을 비교하며 시장의 단기적인 변화를 추적할 수 있습니다. (컨텍스트에서는 VPSV가 '하루 세션 동안의 매물대 확인'이라고 언급되어 있습니다.)

• 기타 고급 볼륨 프로파일 지표: 트레이딩뷰 커뮤니티 스크립트나 프리미엄 기능을 통해 더욱 다양한 고급 볼륨 프로파일 지표들을 접할 수 있습니다. 예를 들어, Multi-Layer Volume Profile은 여러 다른 기간의 볼륨 프로파일을 하나의 차트에 중첩하여 표시함으로써, 단기 및 장기 시장 구조와 주요 레벨들의 합류점을 보다 명확하게 파악할 수 있게 도와줍니다. Options Volume Profile은 특정 옵션 만기일 및 행사가에 대한 콜 옵션과 풋 옵션의 거래량 분포를 분석하여 시장 참여자들의 기대와 심리를 파악하는 데 중점을 둡니다. LR Volume Profile은 선형 회귀 채널 내에서의 거래량 분포를 시각화하여 추세와 함께 매물대를 분석할 수 있는 독특한 기능을 제공하며, Footprint IQ Pro와 같은 지표는 틱(tick) 레벨에서의 매수/매도 거래량, 델타, 거래 불균형(imbalance) 등을 매우 상세하게 분석하여 보다 미시적인 시장 움직임을 포착하고자 하는 트레이더에게 유용합니다.

이처럼 다양한 매물대 지표들은 각각의 장단점과 활용 분야가 있으므로, 트레이더는 자신의 분석 목표와 매매 전략에 가장 적합한 지표를 선택하거나 여러 지표를 조합하여 사용하는 것이 바람직합니다.

매물대 지표 차트 추가 방법 (거래소별 예시 포함)

트레이딩뷰에서 매물대 지표를 차트에 추가하는 방법은 비교적 간단하며, 대부분의 거래소에서 제공하는 트레이딩뷰 기반 차트에서도 유사한 방식으로 적용할 수 있습니다. 일반적인 지표 추가 프로세스와 함께 주요 거래소에서의 구체적인 추가 방법을 단계별로 설명하겠습니다.

일반적인 지표 추가 프로세스:

1. 트레이딩뷰 차트 상단 툴바에서 '지표(Indicators)' 또는 'fx' 아이콘을 클릭합니다.

2. 나타나는 팝업창의 검색창에 추가하고자 하는 매물대 지표의 이름(예: 'Volume Profile Visible Range', 'VPVR', 'Anchored Volume Profile' 등)을 입력합니다.

3. 검색 결과 목록에서 원하는 지표를 선택하여 클릭하면 해당 지표가 차트에 적용됩니다.

이제 주요 암호화폐 거래소의 트레이딩뷰 차트에서 매물대 지표(주로 VPVR)를 추가하는 구체적인 방법을 예시로 살펴보겠습니다.

• 업비트(Upbit) 트레이딩뷰 차트에서 VPVR 추가하기:

  1. 업비트 웹사이트 또는 앱에서 원하는 암호화폐의 트레이딩뷰 차트를 엽니다.

  2. 차트 상단 또는 좌측 상단에 있는 "지표" 버튼을 클릭합니다.

  3. 나타나는 검색창에 "VOLUME PROFILE VISIBLE RANGE" (또는 경우에 따라 "VPVR")를 입력하고 검색합니다.

  4. 검색 결과에서 해당 지표를 선택하면 차트 우측 또는 좌측에 매물대가 표시됩니다.

• 바이낸스(Binance) 트레이딩뷰 차트에서 VPVR 추가하기:

  1. 바이낸스 웹사이트 또는 앱에서 원하는 거래 페어의 트레이딩뷰 차트를 엽니다.

  2. 차트 상단 툴바에서 봉차트 모양의 아이콘 (지표 또는 Indicators)을 클릭합니다.

  3. 나타나는 검색창에 "VOLUME PROFILE VISIBLE RANGE"를 입력하고 검색합니다.

  4. 검색 결과에서 해당 지표를 선택하면 차트에 매물대가 표시됩니다.

• 바이비트(Bybit) 트레이딩뷰 차트에서 VPVR 추가하기:

  1. 바이비트 웹사이트 또는 앱에서 차트를 열고, "Indicators"를 선택합니다.

  2. 검색창에 "VOLUME PROFILE VISIBLE RANGE"를 입력하고 검색한 후 선택합니다.

• 비트겟(Bitget) 트레이딩뷰 차트에서 VPVR 추가하기:

  1. 비트겟에서 차트를 열고, 차트 모양 아이콘인 "Indicators"를 선택합니다.

  2. 검색창에 "VOLUME PROFILE VISIBLE RANGE"를 입력하고 검색한 후 선택합니다.

• MEXC 트레이딩뷰 차트에서 VPVR 추가하기:

  1. MEXC에서 차트를 열고, "fx" 아이콘을 선택합니다.

  2. 검색창에 "VOLUME PROFILE VISIBLE RANGE"를 입력하고 검색한 후 선택합니다.

매물대 지표를 제거하고 싶을 때는 차트에 표시된 매물대 표시 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후, "없애기(Remove)" 또는 유사한 옵션을 선택하면 됩니다. 이처럼 대부분의 트레이딩뷰 기반 차트에서는 유사한 인터페이스와 검색 기능을 통해 손쉽게 매물대 지표를 추가하고 관리할 수 있습니다.

공통 설정 항목 이해하기

트레이딩뷰의 매물대 지표들은 다양한 설정 옵션을 제공하여 사용자가 자신의 분석 스타일에 맞게 지표의 표시 방식과 계산 세부 사항을 조정할 수 있도록 합니다. 일반적으로 지표 이름 옆의 설정(톱니바퀴 모양) 아이콘을 클릭하면 설정창이 나타나며, 주로 '인풋(Inputs)' 탭과 '모습(Style)' 또는 '형식(Format)' 탭으로 구성됩니다.

인풋(Inputs) 탭에서는 주로 매물대 계산 방식과 관련된 주요 파라미터들을 설정합니다. 공통적으로 발견될 수 있는 주요 항목들은 다음과 같습니다.

• 기간 설정(Period/Range): FRVP나 AVP의 경우 분석할 기간이나 시작점을 설정하는 옵션이 여기에 해당합니다. VPVR은 현재 보이는 화면을 기준으로 하므로 별도의 기간 설정이 없을 수 있습니다.

• 로우 레이아웃(Rows Layout) / 로우 사이즈(Row Size) / 행 설정: 매물대 히스토그램을 구성하는 각 막대(행)의 개수 또는 각 행이 포함하는 가격 범위(틱 수)를 결정합니다. 이 설정은 매물대의 상세도(granularity)에 직접적인 영향을 미칩니다. 행의 개수를 늘리거나 각 행의 틱 수를 줄이면 더욱 세밀한 매물대 분포를 볼 수 있지만, 너무 세밀하면 오히려 분석이 어려워질 수 있습니다. 반대로 행의 개수를 줄이거나 각 행의 틱 수를 늘리면 매물대가 더 부드럽게 표시되지만 중요한 세부 정보가 누락될 수 있습니다. 적절한 값은 분석하는 자산의 특성과 시간 프레임, 개인의 선호도에 따라 달라질 수 있습니다. (예시: 로우 사이즈 50으로 설정)

• 거래량 표시 방식(Volume): 각 행에 표시될 거래량 정보를 선택합니다. 일반적으로 '총 거래량(Total)', '상승/하락 거래량(Up/Down)', '델타 거래량(Delta)' 중 하나를 선택할 수 있습니다. 'Up/Down'을 선택하면 각 행이 매수 거래량과 매도 거래량으로 구분되어 표시되며, 'Delta'를 선택하면 순매수 또는 순매도 압력을 보여줍니다.

• 가치 영역 거래량 비율(Value Area Volume): 전체 분석 기간 동안의 총 거래량 중 몇 퍼센트를 가치 영역(VA)으로 지정할지를 설정합니다. 일반적으로 70%가 기본값으로 많이 사용되지만, 시장 상황이나 분석 목적에 따라 68%, 75%, 80% 등 다른 값을 사용할 수도 있습니다. 예를 들어, 80%로 설정하면 해당 기간 동안 총 거래량의 80%가 발생한 가격 구간이 VA로 표시됩니다.

모습(Style) 또는 형식(Format) 탭에서는 매물대 지표의 시각적인 표현을 조정합니다. 주요 설정 항목은 다음과 같습니다.

• POC (Point of Control) 표시 및 스타일: POC 라인의 표시 여부, 색상, 두께, 선 스타일 등을 설정할 수 있습니다. POC는 매우 중요한 기준선이므로 눈에 잘 띄도록 설정하는 것이 좋습니다 (예: 검은색으로 변경).

• VAH (Value Area High) / VAL (Value Area Low) 표시 및 스타일: 가치 영역의 상단(VAH)과 하단(VAL) 라인의 표시 여부, 색상, 두께, 선 스타일 등을 설정합니다.

• 히스토그램 색상 및 투명도: 매물대 막대의 색상(상승 거래량, 하락 거래량, 전체 거래량 등 구분), 투명도, 너비 등을 조정하여 가독성을 높일 수 있습니다.

• 수치 값 표시: 매물대 히스토그램 자체에 거래량 수치를 표시할지 여부와 텍스트 색상 등을 설정할 수 있습니다.

이러한 설정 항목들을 통해 트레이더는 자신에게 가장 유용한 정보를 효과적으로 시각화하고 분석의 효율성을 높일 수 있습니다. 다음 장부터는 각 주요 매물대 지표별로 더욱 상세한 설정 방법과 활용 전략을 살펴보겠습니다.

제3장: Volume Profile Visible Range (VPVR) 상세 설정 및 활용법

Volume Profile Visible Range (VPVR), 또는 일부 자료에서 VRVP (Visual Range Volume Profile)로도 불리는 이 지표는 트레이딩뷰에서 가장 기본적이면서도 널리 사용되는 매물대 분석 도구 중 하나입니다. VPVR은 현재 차트 화면에 보이는 영역 전체의 가격대별 거래량 분포를 실시간으로 시각화하여 제공함으로써, 트레이더가 현재 시장 상황을 신속하게 파악하고 단기적인 지지 및 저항 수준을 예측하는 데 큰 도움을 줍니다. 이 장에서는 VPVR 지표를 차트에 추가하는 방법부터 시작하여, 다양한 설정 옵션들을 상세히 분석하고, 이를 실제 매매 전략에 어떻게 활용할 수 있는지 구체적인 방법론을 제시하겠습니다.

VPVR 지표 추가 및 기본 화면 구성

VPVR 지표를 트레이딩뷰 차트에 추가하는 방법은 제2장에서 설명한 일반적인 지표 추가 프로세스와 동일합니다. 차트 상단의 '지표(Indicators)' 또는 'fx' 아이콘을 클릭한 후, 검색창에 "Volume Profile Visible Range" 또는 "VPVR" (경우에 따라 "VRVP")을 입력하여 검색 결과에서 해당 지표를 선택하면 됩니다.

지표가 성공적으로 추가되면, 일반적으로 차트의 오른쪽 또는 왼쪽에 세로 방향의 히스토그램 형태로 매물대가 표시됩니다. 이 히스토그램의 각 막대는 특정 가격 수준에서의 거래량을 나타내며, 막대의 길이는 해당 가격대에서 발생한 거래량의 상대적인 크기를 의미합니다. VPVR의 가장 큰 특징은 차트를 확대하거나 축소하거나, 좌우로 스크롤하여 보이는 시간 범위를 변경하면, 그에 맞춰 매물대 프로파일이 실시간으로 동적 업데이트된다는 점입니다. 이는 트레이더가 현재 보고 있는 시장 상황에 대한 즉각적인 통찰력을 얻는 데 매우 유용합니다.

기본적으로 VPVR 화면에는 다음과 같은 요소들이 표시될 수 있습니다.

• 매물대 히스토그램: 각 가격 수준에서의 거래량을 나타내는 수평 막대들의 집합입니다.

• POC (Point of Control): 히스토그램에서 가장 긴 막대로 표시되며, 해당 보이는 범위 내에서 가장 많은 거래가 이루어진 가격 수준을 나타냅니다. 종종 뚜렷한 색상의 선으로 강조됩니다.

• Value Area (VA): 설정된 비율(예: 70%)의 거래량이 집중된 가격 범위로, 히스토그램 내에서 다른 색상이나 음영으로 구분되어 표시될 수 있습니다. VA의 상단 경계는 VAH (Value Area High), 하단 경계는 VAL (Value Area Low)로 불립니다.

VPVR 설정 옵션 상세 분석 (Inputs 탭)

VPVR 지표의 설정창(지표 이름 옆 톱니바퀴 아이콘 클릭) 내 '인풋(Inputs)' 탭에서는 매물대 계산 방식과 관련된 핵심 파라미터들을 조정할 수 있습니다. 이러한 설정들을 통해 분석의 정밀도와 정보의 종류를 사용자의 필요에 맞게 최적화할 수 있습니다. 주요 설정 항목과 그 의미는 다음과 같습니다.

• Rows Layout / Row Size (로우 레이아웃 / 로우 사이즈): 이 설정은 매물대 히스토그램을 구성하는 각 행(막대)의 개수 또는 각 행이 나타내는 가격 범위(틱 수)를 결정합니다. 이는 매물대 분석의 상세도(granularity)에 직접적인 영향을 미치는 매우 중요한 옵션입니다.

  • "Number of Rows (행 개수)" 선택 시: 'Row Size' 입력란에 히스토그램에 표시될 총 행의 개수를 직접 지정합니다. 예를 들어, 'Row Size'를 50으로 설정하면, 보이는 가격 범위를 50개의 행으로 나누어 매물대를 표시합니다. 각 행의 실제 가격 범위(틱 수)는 (히스토그램 상단 가격 - 히스토그램 하단 가격) / 지정된 행 개수 / 해당 자산의 최소 가격 변동폭(tick size) 공식에 따라 자동으로 계산됩니다. 트레이딩뷰는 이 계산 결과가 정수가 되도록 반올림 또는 반내림할 수 있으며, 이로 인해 실제 표시되는 행의 개수가 지정한 값과 약간 다를 수 있습니다. 행의 개수를 늘릴수록 더 세밀한 매물대 분포를 볼 수 있지만, 과도하게 늘리면 노이즈가 많아져 분석이 어려울 수 있습니다.

  • "Ticks Per Row (행당 틱 수)" 선택 시: 'Row Size' 입력란에 각 행이 포함할 틱(tick)의 수를 지정합니다. 틱은 해당 금융 상품의 최소 가격 변동 단위를 의미합니다 (예: NASDAQ의 경우 1틱은 0.01 USD). 예를 들어, 'Ticks Per Row'를 25로 설정하면 각 매물대 막대는 25틱의 가격 범위를 나타냅니다. 이 경우, 전체 행의 개수는 보이는 가격 범위와 설정된 행당 틱 수에 따라 자동으로 결정됩니다. 이 옵션은 가격 변동성이 큰 자산이나 특정 가격 단위로 매물대를 분석하고 싶을 때 유용합니다.

  • 로우 사이즈 설정의 중요성: 로우 사이즈는 매물대의 시각적 표현과 분석 결과에 큰 영향을 미칩니다. 로우 사이즈가 너무 작으면(행 개수가 너무 많거나 행당 틱 수가 너무 작으면) 매물대가 매우 들쭉날쭉하게 표시되어 주요 지지/저항 영역을 파악하기 어려울 수 있습니다. 반대로 로우 사이즈가 너무 크면(행 개수가 너무 적거나 행당 틱 수가 너무 크면) 매물대가 뭉뚱그려져 표시되어 세부적인 정보를 놓칠 수 있습니다. 따라서 분석하는 자산의 특성, 차트의 시간 프레임, 개인의 분석 스타일에 맞춰 적절한 로우 사이즈를 찾는 것이 중요합니다. 일부 트레이더는 개인적으로 50 정도의 행 개수를 선호하기도 합니다.

• Volume (거래량 표시 방식): 각 매물대 행에 어떤 종류의 거래량 정보를 표시할지 선택하는 옵션입니다.

  • "Total (총 거래량)": 해당 가격 수준에서 발생한 모든 거래량(매수 거래량 + 매도 거래량)을 합산하여 단일 막대로 표시합니다. 가장 일반적인 설정입니다.

  • "Up/Down (상승/하락 거래량)": 각 행의 거래량을 가격 상승을 유발한 거래량(Up Volume, 주로 매수세)과 가격 하락을 유발한 거래량(Down Volume, 주로 매도세)으로 구분하여 두 개의 다른 색상으로 표시합니다. 이를 통해 특정 가격대에서의 매수/매도 압력의 상대적인 크기를 시각적으로 파악할 수 있습니다.

  • "Delta (델타 거래량)": 각 행에서 상승 거래량과 하락 거래량의 차이(Up Volume - Down Volume)를 계산하여 표시합니다. 양수 값은 순매수 압력이 강했음을, 음수 값은 순매도 압력이 강했음을 나타냅니다. 델타 값은 특정 가격 수준에서의 시장 참여자들의 공격적인 방향성을 파악하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

• Value Area Volume (가치 영역 거래량 비율): 전체 분석 기간(VPVR의 경우 현재 보이는 화면 범위) 동안의 총 거래량 중 몇 퍼센트를 가치 영역(Value Area, VA)으로 정의할지를 설정하는 옵션입니다.

  • 예를 들어, 이 값을 70%로 설정하면, VPVR은 총 거래량의 70%가 발생한 가격 범위를 찾아 VA로 표시합니다. 일반적으로 68% (표준편차 1 시그마 근사치), 70%, 80% 등의 값이 많이 사용됩니다.

  • VA는 시장 참여자들이 해당 기간 동안 자산의 '공정 가치'로 인식하는 핵심 가격대로 해석될 수 있으며, VA의 상단(VAH)과 하단(VAL)은 중요한 지지/저항 수준으로 작용할 수 있습니다.

이러한 인풋 설정들을 통해 트레이더는 VPVR 지표로부터 얻고자 하는 정보의 종류와 상세 수준을 정밀하게 제어할 수 있습니다.

VPVR 설정 옵션 상세 분석 (Style 탭)

VPVR 지표 설정창의 '모습(Style)' 또는 '형식(Format)' 탭에서는 매물대 지표의 시각적인 표현을 사용자의 취향과 분석 목적에 맞게 변경할 수 있습니다. 가독성을 높이고 중요한 정보를 강조하기 위해 다양한 시각적 요소들을 조정할 수 있습니다. 주요 설정 항목은 다음과 같습니다.

• POC (Point of Control):

  • 표시 여부: POC 라인을 차트에 표시할지 여부를 선택합니다.

  • 색상(Color): POC 라인의 색상을 지정합니다. POC는 매우 중요한 기준선이므로, 눈에 잘 띄는 색상(예: 기본 빨간색 또는 사용자가 선호하는 다른 강조 색, 일부 사용자는 검은색으로 변경하여 사용)으로 설정하는 것이 좋습니다.

  • 선 두께(Thickness) 및 스타일(Line Style): POC 라인의 두께와 선 종류(실선, 점선, 대시선 등)를 조정하여 시각적 중요도를 조절할 수 있습니다.

• Value Area High (VAH) / Value Area Low (VAL):

  • 표시 여부: VAH 및 VAL 라인을 차트에 표시할지 여부를 선택합니다.

  • 색상, 두께, 선 스타일: VAH와 VAL 라인의 시각적 속성을 POC와 유사하게 조정할 수 있습니다. 일반적으로 VAH와 VAL은 동일한 스타일로 설정하여 가치 영역의 경계를 명확히 구분합니다.

• Value Area (VA) 배경:

  • 배경 채우기(Background Fill): 가치 영역(VAH와 VAL 사이의 구간)을 특정 색상으로 채워 시각적으로 강조할지 여부를 선택하고, 채우기 색상과 투명도를 조절할 수 있습니다. 이를 통해 VA 구간을 한눈에 파악하기 용이해집니다.

• 히스토그램(Histogram):

  • 업 볼륨(Up Volume) / 다운 볼륨(Down Volume) 색상: '인풋' 탭에서 거래량 표시 방식을 'Up/Down'으로 설정했을 경우, 상승 거래량과 하락 거래량을 나타내는 막대의 색상을 각각 지정할 수 있습니다.

  • 총 볼륨(Total Volume) 색상: 거래량 표시 방식을 'Total'로 설정했을 경우, 전체 거래량 막대의 색상을 지정합니다.

  • 너비(Width (% of the box)): 매물대 히스토그램 전체가 차지하는 너비를 차트 영역 대비 백분율로 조절합니다. 가장 긴 막대(일반적으로 POC)가 이 설정값에 맞춰지고, 나머지 막대들은 상대적인 비율로 조정됩니다.

  • 배치(Placement): 히스토그램을 차트의 왼쪽에 표시할지 오른쪽에 표시할지 선택합니다.

• 수치 값(Values):

  • 표시 여부: 매물대 히스토그램의 각 행에 해당 거래량 수치를 텍스트로 표시할지 여부를 결정합니다.

  • 텍스트 색상(Text Color): 표시되는 수치 값의 색상을 지정합니다.

이러한 스타일 설정을 통해 사용자는 자신만의 맞춤형 매물대 차트를 구성하여 분석의 효율성과 편의성을 극대화할 수 있습니다.

(스마트 이미지: 트레이딩뷰 VPVR 지표의 인풋 및 스타일 설정 창 예시. 주요 설정 항목들이 강조되어 있음)

VPVR 활용 전략

VPVR 지표는 다양한 방식으로 매매 전략에 활용될 수 있습니다. 주요 구성 요소인 POC, Value Area, 그리고 매물대의 두께(HVN/LVN)를 기반으로 한 기본적인 활용 전략은 다음과 같습니다.

• POC를 활용한 지지/저항 분석 및 타점 설정:

  • POC는 해당 기간 동안 가장 많은 거래가 발생한 가격대로, 강력한 자석 효과(magnet effect)를 가지며 중요한 지지 또는 저항선으로 작용하는 경우가 많습니다.

  • 가격이 POC에 접근할 때, 특히 다른 기술적 분석 신호와 일치하는 경우, 반전 가능성을 염두에 두고 진입 또는 청산 기회를 모색할 수 있습니다. 예를 들어, 상승 추세 중 조정 국면에서 가격이 이전 기간의 POC 수준에서 지지를 받는다면 매수 진입을 고려해볼 수 있습니다.

  • 또한, POC 부근에서는 가격이 수렴하거나 횡보하는 경향이 나타날 수 있으며, 이는 다음 움직임을 위한 에너지 응축 과정으로 해석될 수 있습니다.

• Value Area (VA)를 이용한 시장 균형/불균형 판단 및 매매 전략:

  • 가격이 VA 내부에 머무르는 동안에는 시장이 균형(balance) 상태에 있다고 간주하며, VAH와 VAL 사이에서의 박스권 매매 전략을 고려할 수 있습니다. 즉, VAL 근처에서 매수하고 VAH 근처에서 매도하는 방식입니다.

  • 가격이 VAH를 상향 돌파하거나 VAL을 하향 돌파하여 VA 외부로 벗어나는 경우, 시장이 불균형(imbalance) 상태로 전환되어 새로운 가치 영역을 찾아 움직이기 시작했음을 의미할 수 있습니다. 이러한 돌파는 강력한 추세의 시작일 수 있으므로, 돌파 방향으로의 추종 매매를 고려해볼 수 있습니다. 이를 "acceptance(수용)"라고도 하며, 가격이 VA 외부에서 유지되면 새로운 VA가 형성될 때까지 기다렸다가 유사한 전략을 반복할 수 있습니다.

• 두터운 매물대 (HVN, High Volume Node)에서의 지지/저항 역할 활용:

  • VPVR 히스토그램에서 상대적으로 막대가 길게 형성된 구간(HVN)은 과거에 많은 거래가 이루어졌음을 의미하며, 이는 해당 가격대에 많은 이해관계가 얽혀있음을 시사합니다.

  • 따라서 가격이 HVN에 접근하면, 해당 구간에 쌓여있는 매물(대기 중인 매수 또는 매도 주문)로 인해 가격 움직임이 둔화되거나 강력한 지지 또는 저항을 받을 가능성이 높습니다. 예를 들어, 상승하던 가격이 이전의 두터운 매물대 상단에 도달하면 저항을 받고 하락할 수 있으며, 하락하던 가격이 두터운 매물대 하단에서 지지를 받고 반등할 수 있습니다.

• 얇은 매물대 (LVN, Low Volume Node)에서의 가격 급변 가능성 활용:

  • VPVR 히스토그램에서 상대적으로 막대가 짧게 형성된 구간(LVN)은 과거에 거래가 적었음을 의미하며, 이는 해당 가격대에 대한 시장 참여자들의 관심이 적었거나 가격이 빠르게 통과했음을 나타냅니다.

  • LVN은 지지나 저항이 약한 구간으로 간주되므로, 가격이 LVN에 진입하면 다음 HVN까지 빠르게 움직이는 경향이 있습니다. 이러한 가격 급변 가능성을 이용하여 돌파 매매 전략을 구사하거나, 손절매 주문을 LVN 너머에 설정하여 위험을 관리할 수 있습니다.

VPVR은 특히 단기적인 시장 상황 분석에 유용하지만, 차트의 시간 프레임을 변경하거나 확대/축소하여 다양한 관점에서 매물대 분포를 확인함으로써 중장기적인 분석에도 활용될 수 있습니다. 중요한 것은 VPVR을 단독으로 사용하기보다는 다른 기술적 지표(이동평균선, RSI, MACD 등)나 캔들 패턴 분석과 함께 종합적으로 활용하여 매매 결정의 신뢰도를 높이는 것입니다.

제4장: Anchored Volume Profile (AVP) 상세 설정 및 활용법

Anchored Volume Profile (AVP)는 트레이딩뷰에서 제공하는 매물대 분석 도구 중 하나로, 특정 과거 시점을 기준으로 현재까지의 누적된 거래량 분포를 분석하고자 할 때 매우 유용한 지표입니다. VPVR이 현재 화면에 보이는 영역의 매물대를 동적으로 보여주는 반면, AVP는 사용자가 지정한 '앵커(anchor)' 지점부터 시작하여 이후의 모든 거래 데이터를 집계하여 고정된 시작점을 가진 매물대 프로파일을 제공합니다. 이러한 특징 덕분에 AVP는 특정 이벤트 발생 이후 시장의 반응을 추적하거나, 특정 파동의 시작점을 기준으로 매물대 변화를 분석하는 데 특화되어 있습니다. 이 장에서는 AVP 지표의 고유한 특징과 장점을 살펴보고, 차트에 추가하여 앵커 포인트를 설정하는 방법, 주요 설정 옵션, 그리고 실제 트레이딩에서의 활용 전략에 대해 상세히 알아보겠습니다.

AVP 지표의 특징과 장점

AVP 지표는 다른 매물대 지표들과 구별되는 몇 가지 중요한 특징과 장점을 가지고 있습니다.

• 사용자 지정 시작점(앵커 포인트): AVP의 가장 핵심적인 특징은 사용자가 분석을 시작할 특정 과거의 바(bar)나 캔들, 또는 특정 가격 지점을 직접 선택하여 '앵커'로 지정할 수 있다는 것입니다. 이 앵커 지점부터 시작하여 가장 최근의 사용 가능한 바까지의 기간 동안 발생한 모든 거래량이 집계되어 매물대 프로파일이 생성됩니다.

  

  Anchored Volume Profile Selection

• 이벤트 기반 분석에 최적화: 중요한 경제 지표 발표, 중앙은행의 정책 변경, 기업의 중대 발표, 주요 기술적 지지/저항선 돌파 등 특정 이벤트가 발생한 시점을 앵커로 설정함으로써, 해당 이벤트 이후 시장 참여자들의 반응과 매물대 분포의 변화를 심층적으로 분석할 수 있습니다. 이는 이벤트가 시장에 미친 영향을 평가하고 향후 가격 움직임을 예측하는 데 중요한 단서를 제공합니다.

• 특정 시장 구조 분석: 특정 추세의 시작점, 중요한 고점이나 저점, 또는 특정 패턴(예: 박스권 돌파)이 시작된 지점을 앵커로 지정하여 해당 시장 구조 내에서의 거래량 분포와 핵심 가격대를 파악할 수 있습니다. 이를 통해 해당 추세나 패턴의 강도와 지속 가능성을 평가하는 데 도움이 됩니다.

• 동적 업데이트 (앵커 이후): 앵커 포인트는 고정되지만, 새로운 가격 바가 형성됨에 따라 앵커 포인트 이후의 데이터는 계속해서 누적되어 매물대 프로파일이 시간의 흐름에 따라 업데이트됩니다. 이는 선택한 기준점 이후의 시장 진화를 지속적으로 추적 관찰할 수 있게 해줍니다.

• 진입 및 청산 시점 개선: AVP를 통해 특정 조건 하에서의 시장 참여자 활동이 가장 활발했던 가격대를 파악함으로써, 보다 정교한 진입 및 청산 시점을 결정하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 특정 상승 파동의 시작점을 앵커로 설정했을 때 형성된 POC나 VA는 해당 파동의 중요한 지지/저항 구간으로 활용될 수 있습니다.

이러한 특징들로 인해 AVP는 트레이더가 시장의 특정 국면에 대한 맞춤형 매물대 분석을 수행하고, 보다 깊이 있는 통찰력을 얻을 수 있도록 지원합니다.

AVP 지표 추가 및 앵커 포인트 설정 방법

트레이딩뷰 차트에 AVP 지표를 추가하고 앵커 포인트를 설정하는 과정은 다음과 같습니다.

1. AVP 지표 선택: 차트 화면 좌측에 위치한 드로잉 도구 패널에서 '갠 & 피보나치 도구' 그룹(일반적으로 세 번째 또는 네 번째 아이콘 그룹)을 확장한 후, 목록에서 'Anchored Volume Profile'을 선택합니다. (일부 인터페이스에서는 '지표(Indicators)' 검색을 통해서도 추가 가능할 수 있으나, TradingView 공식 문서 기준으로는 드로잉 도구로 분류됩니다.)

2. 앵커 포인트 지정: AVP 지표를 선택하면 마우스 커서가 앵커 아이콘 모양으로 변경되거나, 차트 상에 앵커 아이콘이 나타납니다. 이제 매물대 분석을 시작하고자 하는 특정 바(bar)나 캔들, 또는 가격 지점을 차트 위에서 클릭합니다. 클릭한 지점이 AVP 계산의 시작점, 즉 앵커 포인트가 됩니다.

3. 매물대 프로파일 확인: 앵커 포인트를 지정하면, 해당 지점부터 현재까지(또는 사용 가능한 마지막 바까지)의 거래량을 기반으로 계산된 매물대 프로파일이 차트의 오른쪽 또는 왼쪽에 표시됩니다.

   

   Anchored Volume Profile on Chart

앵커 포인트는 한번 지정된 후에도 이동이 가능합니다. 차트에 표시된 AVP의 앵커 아이콘을 클릭하여 드래그하면 다른 위치로 앵커 포인트를 옮길 수 있어, 다양한 시나리오에 대한 분석을 유연하게 수행할 수 있습니다.

AVP 설정 옵션 상세 분석 (Inputs 탭)

AVP 지표의 설정창('인풋(Inputs)' 탭)에서는 VPVR과 유사한 주요 파라미터들을 조정하여 매물대 분석의 세부 사항을 사용자의 필요에 맞게 설정할 수 있습니다. VPVR과의 가장 큰 차이점은 AVP는 분석 시작점이 앵커로 고정된다는 점이며, 나머지 주요 입력 항목들은 개념적으로 동일합니다.

AVP Input Settings

• Rows Layout / Row Size (로우 레이아웃 / 로우 사이즈): VPVR과 마찬가지로 매물대 히스토그램의 행 개수("Number of Rows") 또는 각 행당 틱 수("Ticks Per Row")를 지정합니다. 이는 분석의 상세도를 결정하며, 앵커 포인트부터 현재까지의 가격 범위와 선택된 옵션에 따라 각 행의 크기와 전체 행 수가 결정됩니다.

• Volume (거래량 표시 방식): 각 매물대 행에 표시될 거래량 정보를 선택합니다. VPVR과 동일하게 "Total (총 거래량)", "Up/Down (상승/하락 거래량)", 또는 "Delta (델타 거래량)" 중에서 선택할 수 있습니다.

• Value Area Volume (가치 영역 거래량 비율): 앵커 포인트부터 현재까지의 총 거래량 중 몇 퍼센트를 가치 영역(Value Area, VA)으로 정의할지 설정합니다. 일반적으로 70%가 기본값으로 사용됩니다.

AVP의 '모습(Style)' 탭 설정 역시 VPVR과 유사하게 POC, VAH, VAL, 히스토그램 색상 및 너비 등을 조정할 수 있어, 사용자가 시각적으로 편안하고 분석하기 용이하도록 차트를 구성할 수 있습니다.

AVP 계산 방식 및 데이터 범위

AVP는 앵커 포인트로 지정된 바부터 시작하여 차트의 가장 최근 사용 가능한 바까지의 기간 동안 발생한 모든 거래량 데이터를 집계하여 매물대 프로파일을 계산합니다.

한 가지 중요한 점은 AVP 계산 시 사용되는 데이터의 시간 프레임(timeframe)입니다. 트레이딩뷰는 AVP 계산의 효율성과 성능을 위해, 분석 대상 기간에 포함되는 바(bar)의 수가 5000개를 초과하지 않도록 내부적으로 더 낮은 시간 프레임의 데이터를 사용하려고 시도합니다. 예를 들어, 일봉 차트에서 매우 긴 기간(수년)을 앵커로 지정하여 AVP를 계산할 경우, 일봉 데이터 대신 240분봉, 60분봉, 30분봉 등의 하위 시간 프레임 데이터를 순차적으로 확인하여 5000개 바 제한을 충족하는 가장 낮은 시간 프레임의 데이터를 사용합니다. 만약 분석 대상 기간이 매우 오래되어 해당 기간에 대한 하위 시간 프레임 데이터가 존재하지 않는 경우(예: 1980년대 데이터에 대한 분봉 데이터 부재), 현재 차트의 시간 프레임(예: 일봉) 데이터가 그대로 사용될 수 있습니다.

또한, AVP를 단일 바(single bar)에 앵커하여 해당 바 내부의 매물대를 분석할 경우, 상승/하락 거래량은 해당 바의 시가(open) 대비 종가(close)의 관계를 기준으로 계산됩니다. 즉, 종가 > 시가 이면 상승 거래량(Up Volume)으로, 종가 <= 시가 이면 하락 거래량(Down Volume)으로 간주됩니다.

AVP 활용 전략

AVP는 그 특성상 특정 시나리오 기반의 분석에 매우 강력한 도구로 활용될 수 있습니다.

• 특정 파동 또는 추세 분석: 주요 상승 파동의 시작점이나 하락 파동의 시작점을 앵커로 지정하여 해당 파동 전체의 매물대 분포를 분석할 수 있습니다. 이를 통해 해당 파동 내의 핵심 지지/저항 구간(POC, VA 등)을 파악하고, 추세의 강도 및 지속 가능성을 평가할 수 있습니다. 예를 들어, 강력한 상승 파동의 시작점을 앵커로 설정했을 때 형성된 POC는 이후 조정 시 중요한 지지선 역할을 할 수 있습니다.

• 주요 이벤트 발생 후 시장 반응 분석: 중요한 경제 뉴스 발표, 정책 변경, 또는 기술적 분석상의 중요한 가격 돌파(예: 장기 추세선 돌파, 박스권 상/하단 돌파)가 발생한 시점을 앵커로 지정합니다. 이후 형성되는 매물대 프로파일을 통해 해당 이벤트가 시장 참여자들의 행동에 어떤 영향을 미쳤는지, 새로운 합의 가격대는 어디에서 형성되고 있는지 등을 파악할 수 있습니다. 이는 이벤트의 실제 시장 영향력을 평가하고 향후 전략을 수립하는 데 유용합니다.

• 스윙 고점/저점 분석: 최근의 중요한 스윙 고점(swing high)이나 스윙 저점(swing low)을 앵커로 지정하여, 해당 고점/저점 형성 이후의 매물대 변화를 관찰합니다. 이를 통해 해당 고점/저점이 유효한 변곡점이었는지, 아니면 추세 지속 과정에서의 일시적인 조정이었는지를 판단하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

• 거래량 집중 구간 식별 및 활용: 특정 기간 동안 거래량이 비정상적으로 급증한 지점을 앵커로 설정하여, 해당 거래량 급증이 가격에 미친 영향과 이후 형성된 매물대의 특징을 분석합니다. 이는 대규모 자금의 유입 또는 유출 흔적을 찾는 데 활용될 수 있습니다.

• 개선된 진입 및 청산 포인트 모색: AVP를 통해 특정 조건 하에서 가장 많은 시장 참여자들이 활동했던 가격대, 즉 POC나 VA를 식별하여 이를 기준으로 진입 또는 청산 목표를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 지지선에서의 반등을 기대하고 매수를 고려할 때, 해당 지지선이 형성된 시점을 앵커로 하여 AVP를 확인하고, 만약 해당 지지선 부근이 강력한 POC 또는 VA 하단과 일치한다면 진입의 신뢰도를 높일 수 있습니다.

AVP를 효과적으로 활용하기 위해서는 어떤 지점을 앵커로 설정할 것인가에 대한 명확한 논리와 기준이 필요합니다. 분석하고자 하는 시장 상황이나 검증하고 싶은 가설에 따라 최적의 앵커 포인트를 선택하는 것이 AVP 분석의 성패를 좌우할 수 있습니다. VPVR과 마찬가지로 AVP 역시 다른 분석 도구들과 함께 종합적으로 활용될 때 그 효과가 극대화될 수 있습니다.

제5장: Fixed Range Volume Profile (FRVP) 및 기타 매물대 지표

지금까지 트레이딩뷰의 대표적인 매물대 지표인 VPVR과 AVP에 대해 상세히 살펴보았습니다. 그러나 트레이더의 분석 요구는 매우 다양하며, 때로는 특정 고정된 구간의 매물대만을 집중적으로 분석하고 싶거나, 더욱 복합적이고 세밀한 거래량 정보를 필요로 할 수 있습니다. 이러한 요구에 부응하기 위해 트레이딩뷰는 Fixed Range Volume Profile (FRVP)과 같은 또 다른 핵심 매물대 도구를 제공하며, 커뮤니티 스크립트 등을 통해 더욱 다양한 고급 매물대 관련 지표들도 활용 가능합니다. 이 장에서는 FRVP의 설정 및 활용법을 간략히 소개하고, 그 외 주목할 만한 고급 매물대 지표들의 특징과 함께, 이러한 지표들을 다른 거래량 관련 도구와 어떻게 병행하여 활용할 수 있는지에 대해 논의하겠습니다.

Fixed Range Volume Profile (FRVP) 설정 및 활용

Fixed Range Volume Profile (FRVP), 또는 VPFR (Volume Profile Fixed Range)이라고도 불리는 이 지표는 사용자가 차트에서 분석하고자 하는 특정 가격 범위 또는 기간을 직접 마우스로 드래그하여 지정하면, 해당 '고정된 범위(fixed range)' 내의 매물대만을 계산하여 보여주는 강력하고 유연한 도구입니다. 이는 VPVR이 현재 보이는 화면 전체를 대상으로 하고 AVP가 특정 시작점 이후를 대상으로 하는 것과 달리, 분석 범위를 사용자가 완벽하게 통제할 수 있다는 점에서 차별화됩니다.

FRVP 설정 방법:

1. FRVP 도구 선택: 차트 화면 좌측의 드로잉 도구 패널에서 '갠 & 피보나치 도구' 그룹을 확장한 후, 목록에서 'Fixed Range Volume Profile'을 선택합니다. (AVP와 마찬가지로 드로잉 도구의 일종으로 제공됩니다.)

2. 분석 범위 지정: FRVP 도구를 선택한 후, 차트 위에서 매물대 분석을 시작하고 싶은 첫 번째 지점을 클릭하고, 마우스를 드래그하여 분석을 끝내고 싶은 두 번째 지점에서 다시 클릭합니다. 이렇게 선택된 사각형 영역(시간과 가격 범위) 내의 거래량 데이터가 집계되어 매물대 프로파일이 생성됩니다.

FRVP 활용:

• 특정 파동 또는 구간 집중 분석: 특정 상승 파동, 하락 파동, 또는 장기간의 횡보 구간 등 사용자가 중요하다고 판단하는 특정 시장 국면만을 정확히 지정하여 해당 구간의 POC, VA, HVN/LVN 등을 심층적으로 분석할 수 있습니다. 예를 들어, 최근 발생한 중요한 상승 파동의 시작과 끝을 정확히 지정하여 해당 파동을 주도한 매수 세력의 평균 단가나 주요 지지 구간을 추정해볼 수 있습니다.

• 과거 특정 기간과의 비교 분석: 현재 시장 상황과 유사했던 과거의 특정 기간을 FRVP로 분석하여, 당시의 매물대 분포와 현재의 매물대 분포를 비교함으로써 패턴을 찾거나 미래 움직임을 예측하는 데 활용할 수 있습니다.

• 시간에 구애받지 않는 분석: FRVP는 시간뿐만 아니라 특정 가격 범위만을 기준으로도 매물대를 분석할 수 있어, 특정 가격 레벨에서의 역사적인 거래량 집중도를 파악하는 데도 유용합니다.

FRVP의 설정 옵션(로우 사이즈, 거래량 표시 방식, VA 비율 등)은 VPVR이나 AVP와 유사하며, 사용자의 분석 목적에 맞게 조정하여 활용할 수 있습니다. FRVP는 사용자가 분석 범위를 자유롭게 선택할 수 있다는 점에서 매우 높은 유연성을 제공하며, 정교한 시장 분석을 위한 필수 도구 중 하나입니다.

기타 고급 매물대 지표 소개

트레이딩뷰는 내장된 기본 지표 외에도 '커뮤니티 스크립트' 기능을 통해 사용자들이 직접 개발한 수많은 맞춤형 지표들을 공유하고 사용할 수 있도록 지원합니다. 이 중에는 매우 정교하고 다양한 기능을 제공하는 고급 매물대 관련 지표들도 다수 포함되어 있으며, 일부는 트레이딩뷰의 프리미엄 기능으로 제공되기도 합니다. 이러한 고급 지표들은 보다 심층적이고 다각적인 거래량 분석을 가능하게 합니다.

• Multi-Layer Volume Profile: 이 지표는 서로 다른 길이의 기간(예: 전체 기간, 절반 기간, 1/4 기간 등)에 대한 여러 개의 볼륨 프로파일을 하나의 차트에 중첩하여 표시합니다. 이를 통해 단기, 중기, 장기적인 시장 구조와 각 시간 프레임에서의 주요 POC, 지지/저항 영역들을 한눈에 비교하고, 여러 프로파일에서 중첩되는(confluence) 강력한 가격 수준을 식별하는 데 매우 유용합니다. 예를 들어, 단기 POC와 장기 POC가 동일한 가격대에서 형성된다면 해당 가격대는 매우 강력한 지지 또는 저항 역할을 할 가능성이 높습니다.

• Options Volume Profile: 이 지표는 주식이나 지수와 같은 기초자산의 가격 차트 위에 특정 만기일의 옵션 시장 데이터를 기반으로 한 볼륨 프로파일을 표시합니다. 각 행사가(strike price)별 콜옵션과 풋옵션의 거래량을 분석하여, 어느 행사가에 시장 참여자들의 기대와 자금이 집중되어 있는지를 시각화합니다. 이를 통해 시장의 전반적인 강세/약세 심리(sentiment)를 파악하고, 잠재적인 지지/저항 수준 또는 가격 목표치를 설정하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 특정 행사가에 콜옵션 거래량이 비정상적으로 많다면 시장은 해당 가격 이상으로의 상승을 기대하고 있다고 해석할 수 있습니다.

• LR Volume Profile (Linear Regression Volume Profile): 이 지표는 선형 회귀 채널(Linear Regression Channel)과 동적 볼륨 프로파일을 결합한 독특한 형태의 분석 도구입니다. 먼저 차트에 선형 회귀 채널을 그려 현재의 주된 추세를 파악한 후, 해당 채널 내에서의 거래량 분포를 볼륨 프로파일 형태로 표시합니다. 이를 통해 현재 추세 방향과 함께 추세 내 주요 거래 집중 구간을 동시에 분석할 수 있어, 추세 기반 매매 전략 수립에 유용합니다.

• Footprint IQ Pro (및 유사 풋프린트 차트 지표): 풋프린트 차트(Footprint Chart)는 일반적인 캔들 차트의 각 가격 수준에서 실제로 체결된 매수량과 매도량을 수치로 보여주는 매우 상세한 차트 유형입니다. Footprint IQ Pro와 같은 지표는 이러한 틱(tick) 레벨의 거래 데이터를 기반으로 각 가격에서의 정확한 델타(Delta: 매수 체결량 - 매도 체결량), 거래 불균형(Imbalance: 한쪽 방향으로 거래가 쏠리는 현상), 누적 델타, 가치 영역(VA), POC 등을 계산하여 표시합니다. 이는 시장의 미세 구조와 기관 투자자들의 움직임을 포착하고자 하는 전문 트레이더들에게 매우 강력한 정보를 제공합니다. 예를 들어, 특정 가격에서 큰 매수 불균형이 지속적으로 나타난다면 강력한 매수세가 유입되고 있음을 의미할 수 있습니다.

이러셔한 고급 지표들은 각각의 학습 곡선이 존재하지만, 제대로 이해하고 활용한다면 시장 분석의 깊이를 한층 더할 수 있습니다.

볼륨 캔들 및 기타 거래량 지표와의 병행 활용

매물대 지표는 단독으로도 강력하지만, 다른 거래량 관련 지표나 분석 도구와 함께 활용될 때 그 효과가 더욱 증대될 수 있습니다.

• 볼륨 캔들(Volume Candles)과의 조합: 볼륨 캔들은 각 캔들의 너비를 해당 기간의 거래량에 비례하여 표시하는 방식입니다. 즉, 거래량이 많은 캔들은 넓게, 거래량이 적은 캔들은 좁게 표시됩니다. 이를 매물대 지표와 함께 사용하면, 특정 매물대 구간(예: HVN 또는 POC)에서 실제로 거래량이 폭발적으로 증가했는지, 아니면 꾸준히 누적되었는지 등을 시각적으로 더욱 명확하게 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 강력한 HVN 구간에서 넓은 볼륨 캔들이 여러 개 출현한다면 해당 구간의 지지/저항 신뢰도가 더욱 높아질 수 있습니다.
  
  (스마트 이미지: 볼륨 캔들과 함께 표시된 매물대 차트. HVN 구간에서 넓은 볼륨 캔들이 나타나는 모습)

• 전통적인 거래량 지표(Volume Oscillator, OBV 등)와의 비교: 차트 하단에 표시되는 전통적인 거래량 지표와 매물대 프로파일을 함께 분석하면, 특정 가격 움직임에 동반된 거래량의 추세나 강도를 더욱 입체적으로 이해할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 중요한 매물대 저항 구간(예: HVN 상단)에 도달했을 때, 전통적인 거래량 지표가 과매수 신호를 보이거나 거래량이 급감한다면 해당 저항 구간에서 반락할 가능성이 높다고 판단할 수 있습니다.

• VWAP (Volume Weighted Average Price - 거래량 가중 평균 가격): VWAP은 특정 기간 동안의 평균 가격을 각 가격에서의 거래량으로 가중 평균하여 계산한 값으로, 기관 투자자들이 많이 참고하는 지표입니다. VWAP 라인과 매물대의 주요 레벨(POC, VA 등)이 일치하거나 근접할 경우, 해당 가격대는 더욱 강력한 지지 또는 저항 역할을 할 가능성이 높습니다.

이처럼 다양한 매물대 지표와 거래량 관련 도구들을 유기적으로 결합하여 분석함으로써, 트레이더는 시장 상황에 대한 보다 포괄적이고 정교한 판단을 내릴 수 있으며, 이는 곧 성공적인 매매 전략 수립으로 이어질 수 있을 것입니다.

제6장: 매물대 차트 심층 분석 및 실전 매매 전략

매물대 차트의 기본 설정과 주요 지표 종류를 이해했다면, 이제 이를 바탕으로 시장을 심층적으로 분석하고 실제 매매에 적용할 수 있는 구체적인 전략들을 탐구할 차례입니다. 매물대 차트는 단순히 거래량 분포를 보여주는 것을 넘어, 시장 참여자들의 심리와 행동 패턴, 그리고 잠재적인 가격 변동 영역을 예측하는 데 강력한 단서를 제공합니다. 이 장에서는 HVP (High Volume Node)와 LVP (Low Volume Node)의 심층적인 이해, 오더블록(Order Block)과의 관계, SR Flip (지지/저항 전환) 전략, 그리고 가치 영역(Value Area) 기반의 트레이딩 기법 등 실전에서 유용하게 활용될 수 있는 다양한 분석 방법과 매매 전략들을 상세히 살펴보겠습니다.

HVP (High Volume Node)와 LVP (Low Volume Node)의 이해와 활용

매물대 프로파일에서 거래량이 상대적으로 많이 집중된 구간을 HVP (High Volume Node, 고밀도 거래 구간), 거래량이 상대적으로 적은 구간을 LVP (Low Volume Node, 저밀도 거래 구간)라고 합니다. 이 두 가지 유형의 구간은 시장의 특성과 잠재적인 가격 움직임에 대해 서로 다른 정보를 제공하며, 이를 이해하고 활용하는 것은 매물대 분석의 핵심입니다.

• HVP (High Volume Node - 고밀도 거래 구간):

  • 특징: HVP는 차트의 특정 가격대에서 매물대 히스토그램이 길게 돌출된 형태로 나타나며, 이는 해당 가격 구간에서 많은 양의 거래가 체결되었음을 의미합니다. 시장 참여자들 간에 활발한 의견 교환과 가격 합의가 이루어진 영역으로, 시장 균형(balance) 상태를 나타내는 경우가 많습니다. POC (Point of Control)는 가장 두드러진 HVP의 한 예입니다.

  • 활용 전략:

    • 강력한 지지 및 저항: HVP는 과거에 많은 거래가 쌓여있는 구간이므로, 가격이 해당 구간에 진입하면 강력한 지지 또는 저항으로 작용할 가능성이 높습니다. 가격이 HVP 하단에 도달하면 매수세가 유입되어 지지를 받을 수 있고, HVP 상단에 도달하면 매도세가 출현하여 저항을 받을 수 있습니다.

    • 가격 수렴 및 횡보: 가격은 HVP 내에서 오랫동안 머무르며 수렴하거나 횡보하는 경향을 보일 수 있습니다. 이는 다음 방향성을 결정하기 위한 에너지 응축 과정으로 해석될 수 있으며, 이 구간에서의 돌파는 중요한 의미를 가질 수 있습니다.

    • 거래 청산 목표: HVP는 이익 실현을 위한 합리적인 목표 지점이 될 수 있습니다. 예를 들어, LVP에서 매수 포지션에 진입했다면 다음 HVP 구간을 목표가로 설정할 수 있습니다.

• LVP (Low Volume Node - 저밀도 거래 구간):

  • 특징: LVP는 매물대 히스토그램이 움푹 들어가거나 매우 얇게 형성된 가격 구간으로, 해당 가격대에서는 거래가 거의 이루어지지 않았거나 가격이 매우 빠르게 통과했음을 의미합니다. 이는 시장 참여자들의 관심이 적었거나, 강력한 매수 또는 매도세에 의해 가격이 일방적으로 움직인 결과일 수 있습니다. LVP는 종종 시장 불균형(imbalance) 상태를 반영합니다.

  • 활용 전략:

    • 가격 급변 가능성: LVP는 지지나 저항이 약한 구간이므로, 가격이 LVP에 진입하면 다음 HVN까지 빠르게 움직이는 경향이 있습니다. 이러한 특성을 이용하여 돌파 매매 전략을 구사할 수 있습니다.

    • 중요한 변곡점 및 타점: 많은 트레이더들이 HVP나 POC에만 주목하는 경향이 있지만, 숙련된 분석가들은 오히려 LVP가 의미 있는 진입 타점이나 중요한 변곡점을 제공하는 경우가 많다고 강조합니다. 특히, HVP들 사이에 뾰족하게 움푹 패인 LVP(이를 LVP, Low Volume Peak로 표현하기도 함)는 주의 깊게 관찰해야 할 주요 구간입니다.

    • 추세 확인: 가격이 LVP를 쉽게 돌파하며 움직인다면, 현재 진행 중인 추세가 강력함을 의미할 수 있습니다. 반대로 LVP에서 예상치 못한 지지나 저항이 나타난다면 추세 전환의 가능성을 고려해야 합니다.

일부 분석에서는 매물대를 단순히 특정 가격대의 절대적인 거래량 수치로만 보기보다는, 주변 가격대의 거래량과의 상대적인 차이, 즉 거래량의 기울기(미분값)를 더 중요하게 고려해야 한다고 설명합니다. 이러한 관점에서 보면, HVP와 LVP는 거래량 기울기가 0이 되는 지점(극대값 또는 극소값)으로 해석될 수 있으며, 매물대가 시작되거나 끝나는 경계 지점으로서 LVP의 중요성이 부각될 수 있습니다.

오더블록(Order Block)과 매물대의 관계

오더블록(Order Block)은 특정 가격 수준에 대규모의 매수 또는 매도 주문이 집중되어 형성된 구간을 의미하며, 주로 기관 투자자들의 움직임과 관련이 깊다고 알려져 있습니다. 이러한 오더블록은 종종 강력한 지지 또는 저항 구간으로 작용하며, 매물대 분석과 밀접한 관련을 가집니다.

• HVP 매물대와 오더블록: 일반적으로 HVP, 특히 장기간에 걸쳐 형성된 두터운 수평 매물대는 오더블록으로 간주될 수 있습니다. 가격이 좁은 범위 내에서 오랫동안 횡보하면서 많은 거래가 누적되면, 이는 해당 가격대에 대규모 주문이 쌓여있음을 시사하며, 이것이 바로 HVP 형태의 오더블록이 됩니다.

  • 박스권 수평 매물대: 가격이 비교적 좁은 폭의 박스권 또는 수평 채널 내에서 장기간 횡보 움직임을 보일 때 형성되는 HVP는 대표적인 오더블록 형태입니다. 이러한 박스권 오더블록의 신뢰도는 다음과 같은 조건에서 더 커집니다:

    1. 채널의 가격 범위가 최대한 좁을수록 (오더블록의 세로 길이가 짧을수록)

    2. 채널이 오랜 기간 동안 형성될수록 (채널 내 캔들 개수가 많을수록, 즉 오더블록의 가로 길이가 길수록)

    3. 채널 내에 장악형 캔들(Engulfing Candle)이 더 많이 존재할수록 (오더블록 내에서 주가가 위아래로 더 많이 흔들릴수록)

• 연속 장악형 캔들을 이용한 오더블록 탐색: 오더블록을 식별하는 또 다른 방법은 연속적인 장악형 캔들 패턴을 이용하는 것입니다.

  • 장악형 캔들이란 새로 출현한 캔들의 몸통이 바로 이전 캔들의 몸통을 완전히 감싸는 패턴을 말합니다.

  • 만약 장악형 캔들이 연속으로 두 번 이상 출현할 경우 (예: 양봉-음봉-양봉 또는 음봉-양봉-음봉 형태에서, 두 번째 캔들이 첫 번째 캔들을 장악하고, 세 번째 캔들이 두 번째 캔들을 장악하는 경우), 중간에 위치한 캔들(n번 출현 시 n-1번째 캔들, 즉 맨 마지막 장악형 캔들의 바로 이전 캔들)의 몸통이 오더블록으로 간주될 수 있습니다. 이러한 오더블록 구간은 매물대 차트에서도 종종 HVN으로 나타나거나 중요한 변곡점으로 작용합니다.

• HVP와 LVP의 관계 재해석: 특정 가격 폭을 가진 HVP 매물대(오더블록)를 자세히 살펴보면, 박스의 상단과 하단은 LVP의 성향을 띠고, 박스의 중앙부는 HVP의 성향을 띨 경우가 많습니다. 즉, 오더블록의 경계는 거래량이 상대적으로 적은 LVP로, 오더블록의 중심부는 거래량이 많은 HVP로 구성될 수 있다는 것입니다. 이러한 관점은 진입 타점을 설정할 때 중요한 고려 사항이 됩니다. 가격 폭이 넓다면 LVP(박스 경계)와 HVP(박스 중앙)를 구분하여 대응하고, 폭이 좁다면 그 중간값을 기준으로 손절가를 설정하는 전략을 생각해볼 수 있습니다.

매물대를 활용한 SR Flip (지지/저항 전환) 전략

SR Flip (Support/Resistance Flip)은 기술적 분석에서 매우 중요한 개념으로, 이전에 지지선으로 작용했던 가격 수준이 돌파된 후에는 저항선으로 역할이 바뀌고, 반대로 저항선이었던 수준이 돌파된 후에는 지지선으로 역할이 바뀌는 현상을 의미합니다. 매물대 분석은 이러한 SR Flip 현상을 더욱 정교하게 파악하고 활용하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

• HVP/LVP 매물대와 SR Flip: 과거에 중요한 지지 또는 저항으로 작용했던 HVP 또는 LVP 매물대 구간이 가격에 의해 돌파되면, 이후 가격이 해당 구간으로 되돌아올 때 전환된 역할(즉, 지지가 저항으로, 저항이 지지로)을 수행할 가능성이 높습니다.

  • 예를 들어, 특정 LVP 구간이 과거 여러 차례 저항으로 작용하다가 상향 돌파되었다면, 이후 가격이 해당 LVP 구간까지 하락 조정될 때 지지를 받고 다시 상승할 것을 기대해볼 수 있습니다 (리테스트, Retest Price Action).

  • 특히, 스윙 고점/저점을 갱신한 후 SR Flip이 이루어진 이전 고점/저점에서의 리테스트는 LVP 매물대와 연관되어 나타나는 경우가 많습니다. 캔들 고점/저점 위주로 도출되는 LVP 매물대는 과거 한 번 이상 뚫린 바닥이나 천장이 이후 SR Flip 지점으로 작용하는 경우가 많기 때문입니다.

• 오더블록과 SR Flip: 오더블록으로 작용했던 HVP 매물대가 돌파된 후에는 해당 오더블록의 상단 또는 하단이 강력한 SR Flip 레벨로 기능할 수 있습니다.

SR Flip 전략을 활용할 때는, 매물대에서 지지/저항이 한두 번 확인된 후에는 그 신뢰도를 점차 낮추어 보수적으로 접근하는 것이 좋으며, 과거 매물대보다 약간 위나 아래에 새로운 매물대가 형성되면 새로운 매물대를 기준으로 분석을 업데이트해야 합니다.

Value Area (가치 영역) 트레이딩 전략 심화

Value Area (VA)는 특정 기간 동안 총 거래량의 대부분(보통 70%)이 발생한 가격 범위로, 시장 참여자들이 해당 자산의 '공정 가치'로 인식하는 핵심 구간입니다. VA를 활용한 트레이딩 전략은 시장의 균형과 불균형 상태를 기반으로 합니다.

• VA 내부에서의 박스권 매매 (Balance Trading):

  • 가격이 VA 내부에 머무는 동안에는 시장이 균형(balance) 상태에 있다고 간주합니다.

  • 이러한 상황에서는 VAH (Value Area High)에서 매도하고 VAL (Value Area Low)에서 매수하는 박스권 매매 전략을 고려할 수 있습니다. POC는 VA 내부의 주요 지지/저항 또는 균형점으로 활용될 수 있습니다.

  • 단, VA 내부에서의 매매는 돌파를 예측하려 해서는 안 되며, 철저한 위험 관리가 동반되어야 합니다.

• VA 이탈 시 추세 추종 (Imbalance Trading / Acceptance):

  • 가격이 VAH를 상향 돌파하거나 VAL을 하향 돌파하여 VA 외부로 벗어나고 그 상태를 유지하는 것을 "acceptance(수용)"라고 하며, 이는 시장이 불균형(imbalance) 상태로 전환되어 새로운 가치 영역을 찾아 움직이기 시작했음을 의미합니다.

  • 이러한 VA 이탈은 강력한 추세의 시작을 알리는 신호일 수 있으므로, 돌파 방향으로의 추종 매매를 고려할 수 있습니다.

  • 만약 VA 이탈 후 가격이 다시 VA 내부로 빠르게 회귀한다면 이는 거짓 돌파(false breakout)일 가능성이 높으므로 주의해야 합니다.

  • Acceptance가 확인되면, 새로운 VA가 형성될 때까지 기다렸다가 다시 유사한 전략을 반복할 수 있습니다.

VA 트레이딩은 높은 적중률을 목표로 하지만, 박스권이 깨질 때의 손실을 관리하는 것이 중요합니다. "익절로 인해 파산할 수는 없다"는 격언처럼 적절한 이익 실현과 함께, 예상이 빗나갔을 때는 신속하게 손실을 인정하고 포지션을 정리하는 것이 중요합니다.

실전 차트 예시를 통한 매물대 분석

실제 차트에서 매물대 지표를 적용하여 분석하는 예시는 이해를 돕는 데 매우 중요합니다. 예를 들어, 비트코인 1일봉 차트에 VPVR을 설정했을 경우 다음과 같은 분석이 가능할 수 있습니다:

• 저항 매물대 확인: 만약 현재 가격이 상승 후 단기 하락하는 과정에 있고, 이전 상승 시 특정 가격대(예: 48,000달러 부근)에 두터운 매물대(HVN)가 형성되어 있었다면, 이 구간이 현재 하락의 원인이 된 저항선으로 작용했다고 분석할 수 있습니다.

• 지지 매물대 확인: 현재 가격 아래 특정 가격대(예: 40,000달러 초반)에 또 다른 두터운 매물대가 존재한다면, 이 구간은 향후 가격 하락 시 지지선으로 작용할 가능성이 높다고 예측할 수 있습니다.

• POC 라인의 역할: 해당 기간의 POC 라인은 최종적인 지지선 또는 저항선으로 간주될 수 있으며, 가격이 POC에 도달했을 때 중요한 반응을 보일 가능성이 높습니다.

이처럼 실제 차트에서 매물대의 분포, POC의 위치, VA의 범위 등을 종합적으로 분석하여 중장기적인 관점에서 매매 전략을 수립할 수 있습니다. 중요한 것은 매물대 차트는 기간 및 화면의 상황(확대/축소)에 따라서 다르게 나타날 수 있다는 점을 항상 인지하고, 다양한 관점에서 분석하는 유연성을 갖는 것입니다. 또한, LVP에서는 주가가 오래 머무르지 않고 빠르게 결판이 나는 경향이 있는 반면, HVP에서는 어느 정도 횡보 후 방향이 결정될 확률이 높으며, 일반적으로 LVP보다 HVP에서의 가격 변동폭(반등폭/눌림폭)이 더 큰 경향이 있다는 점도 실전 매매 시 고려할 만한 사항입니다.

제7장: 매물대 차트 설정 고급 팁 및 주의사항

매물대 차트는 강력한 분석 도구이지만, 그 효과를 최대한 발휘하기 위해서는 몇 가지 고급 설정 팁을 알고 적절히 활용하는 것이 중요합니다. 동시에, 매물대 지표가 가진 본질적인 한계와 해석 시 발생할 수 있는 오류 가능성에 대해서도 충분히 인지하고 있어야 합니다. 이 장에서는 매물대 지표 설정의 최적화 방안, 해석 시 주의해야 할 사항, 그리고 매물대 활용의 잠재적인 한계점과 이를 극복하기 위한 접근법에 대해 심도 있게 논의하겠습니다.

매물대 지표 설정 최적화

매물대 지표의 기본 설정 외에 다음과 같은 추가적인 팁을 활용하면 분석의 질을 한층 높일 수 있습니다.

• Row Size (행 개수 또는 행당 틱 수) 조정의 중요성:

  • 매물대 히스토그램의 상세도를 결정하는 Row Size는 분석 결과에 큰 영향을 미칩니다.

  • 너무 많은 행(또는 너무 작은 행당 틱 수)은 프로파일을 지나치게 세분화하여 주요 패턴을 파악하기 어렵게 만들 수 있으며 (노이즈 증가), 반대로 너무 적은 행(또는 너무 큰 행당 틱 수)은 중요한 세부 정보를 뭉뚱그려 중요한 지지/저항 수준을 놓치게 할 수 있습니다.

  • 일반적으로 VPVR의 경우 50 정도의 행 개수를 사용하는 예시가 있으며, 'Viper'와 같은 특정 커뮤니티 매물대 지표의 경우 로우 사이즈를 적당히 큰 숫자(예: 200, 400 등)로 변경하여 더욱 자세한 매물대를 확인하는 팁도 제시됩니다.

  • 최적의 Row Size는 분석하는 자산의 변동성, 가격 단위, 사용자의 분석 목적, 그리고 차트의 시간 프레임에 따라 달라질 수 있으므로, 여러 값을 시도해보면서 자신에게 가장 적합한 설정을 찾는 노력이 필요합니다.

• 로그 스케일(Logarithmic Scale) 적용의 필수성:

  • 특히 암호화폐와 같이 가격 변동폭이 매우 큰 자산을 장기간에 걸쳐 분석할 때, 차트의 Y축(가격 축)을 선형 스케일(Linear Scale) 대신 로그 스케일(Logarithmic Scale)로 설정하는 것이 매우 중요합니다.

  • 선형 스케일에서는 과거의 낮은 가격대에서의 변동이 매우 작게 표시되어 매물대 분포가 왜곡될 수 있지만, 로그 스케일은 가격 변화율을 기준으로 표시하므로 이러한 왜곡을 줄여주고 모든 가격 수준에서의 매물대 패턴을 보다 명확하고 일관성 있게 파악할 수 있도록 도와줍니다.

  • 트레이딩뷰 차트 하단이나 우측 가격 축에서 로그 스케일 옵션('LOG')을 활성화할 수 있으며, 매물대 지표 자체 설정에서도 관련 옵션이 있다면 확인하는 것이 좋습니다. 일부 매물대 관련 템플릿 저장 시 "로그 스케일" 체크를 필수적으로 권장하기도 합니다.

• 설정 저장 및 템플릿 활용으로 효율성 증대:

  • 자주 사용하는 매물대 지표 설정값(Row Size, 색상, VA 비율 등)을 찾아냈다면, 이를 지표 템플릿(Indicator Template)으로 저장해두면 매번 새로 설정하는 번거로움을 줄이고 분석의 일관성과 효율성을 크게 높일 수 있습니다.

  • 템플릿 기능을 활용하면 언제든지 저장된 설정을 빠르게 불러와 적용할 수 있습니다.

매물대 해석 시 주의사항

매물대 지표는 유용한 정보를 제공하지만, 맹신하거나 잘못 해석할 경우 오히려 손실로 이어질 수 있습니다. 다음은 매물대 해석 시 유의해야 할 주요 사항들입니다.

• 과거 데이터 기반의 한계: 매물대는 과거의 거래 데이터를 기반으로 생성됩니다. 과거의 중요한 가격 수준이 미래에도 동일한 역할을 할 것이라는 보장은 없습니다. 시장 상황은 끊임없이 변화하므로, 과거 매물대 정보는 현재 시장 상황과 다른 기술적 분석 지표들과 함께 종합적으로 고려되어야 합니다.

• 단독 사용의 위험성: 매물대 지표는 강력하지만, 단독으로 매매 결정을 내리는 근거로 사용되어서는 안 됩니다. 이동평균선, 추세선, RSI, MACD, 캔들 패턴 등 다른 기술적 분석 도구들과 함께 사용하여 여러 근거가 일치(confluence)하는 지점에서 진입하는 것이 성공 확률을 높일 수 있습니다.

• 기간 및 화면 설정에 따른 변동성: VPVR과 같이 현재 보이는 화면을 기준으로 하는 매물대 지표는 차트의 시간 프레임, 확대/축소 정도, 화면의 넓이 등에 따라 그 모양과 주요 레벨(POC, VA 등)이 달라질 수 있음을 항상 인지해야 합니다. 따라서 다양한 관점에서 차트를 조작해보면서 일관되게 나타나는 중요한 매물대 구간을 파악하는 것이 중요합니다.

• 절대적 수치보다 상대적 중요성: 특정 가격대의 절대적인 거래량 수치도 중요하지만, 때로는 주변 가격대와의 상대적인 거래량 차이(즉, 매물대의 '모양'이나 '기울기')가 더 중요한 의미를 가질 수 있습니다. 예를 들어, 주변보다 확실히 돌출된 HVN이나 움푹 팬 LVN이 시각적으로 더 큰 의미를 전달할 수 있습니다.

• 과거 매물대의 퇴색: 시간이 지남에 따라 과거에 형성된 매물대의 중요도는 점차 낮아질 수 있습니다. 시장 참여자들의 관심이 새로운 가격대로 이동하고 새로운 매물대가 형성되면, 오래된 매물대는 더 이상 유효한 지지/저항 역할을 하지 못할 수 있습니다. 따라서 주기적으로 새로운 매물대 정보를 반영하여 분석을 업데이트하는 것이 필요합니다.

• HVP에서의 즉각적인 반전 기대 금물: HVP는 강력한 지지/저항 구간이지만, 가격이 HVP에 도달한다고 해서 즉각적으로 반전할 것이라고 단정해서는 안 됩니다. 가격은 HVP 내에서 상당 기간 횡보하거나, 여러 차례 테스트한 후 방향을 결정할 수 있습니다.

• LVP에서의 위험성 인지: LVP는 가격이 빠르게 움직일 수 있는 구간이지만, 이는 양방향으로 모두 가능합니다. 즉, 예상과 다른 방향으로 빠르게 움직일 경우 큰 손실로 이어질 수도 있으므로, LVP 구간에서의 매매는 철저한 손절매 계획과 함께 신중하게 접근해야 합니다.

매물대 활용의 한계 및 극복 방안

매물대 분석은 여러 장점에도 불구하고 몇 가지 내재적인 한계를 가지고 있으며, 이를 극복하기 위한 노력이 필요합니다.

• 낮은 유동성 시장에서의 신뢰도 저하: 거래량이 적은 시장이나 특정 자산의 경우, 매물대 프로파일 자체가 통계적으로 유의미한 정보를 제공하기 어려울 수 있습니다. 이런 경우에는 매물대 분석의 신뢰도가 낮아질 수 있으므로 다른 분석 도구에 더 의존해야 합니다.

• 특정 시장 상황에서의 왜곡 가능성: 갑작스러운 뉴스나 이벤트로 인해 특정 가격대에서 비정상적으로 많은 거래량이 발생한 경우, 해당 매물대가 과도하게 부각되어 전체적인 시장 구조를 왜곡해서 보여줄 수 있습니다. 이러한 경우, 해당 이벤트의 성격을 파악하고 매물대 정보를 비판적으로 수용해야 합니다.

• 극복 방안:

  • 다양한 시간 프레임에서의 매물대 비교 분석: 단일 시간 프레임의 매물대에만 의존하기보다는, 여러 다른 시간 프레임(예: 1시간봉, 4시간봉, 일봉, 주봉)에서의 매물대 프로파일을 함께 비교 분석함으로써 보다 입체적이고 견고한 지지/저항 수준을 파악할 수 있습니다 (Multi-Layer Volume Profile의 개념과 유사).

  • 다른 유형의 분석 기법과 통합: 기술적 분석 외에도 기본적 분석(펀더멘털 분석), 시장 심리 분석, 뉴스 분석 등 다른 유형의 분석 기법과 통합하여 매물대 분석 결과를 검증하고 보완하는 것이 바람직합니다.

  • 지속적인 학습과 경험 축적: 매물대 차트는 해석의 여지가 있는 부분이 많으므로, 다양한 시장 상황에서 실제 차트를 통해 꾸준히 관찰하고 경험을 쌓는 것이 중요합니다. 성공과 실패 사례를 통해 자신만의 노하우를 개발하고 분석의 정확도를 높여나가야 합니다.

결론적으로, 매물대 차트 설정과 활용은 트레이더에게 시장을 더 깊이 이해할 수 있는 강력한 무기를 제공하지만, 그 효과는 설정을 얼마나 최적화하고, 해석 시 주의사항을 얼마나 잘 숙지하며, 다른 분석 도구와 얼마나 유기적으로 결합하여 활용하는지에 따라 크게 달라질 수 있습니다.

결론

본 보고서는 트레이딩뷰 플랫폼에서 제공하는 매물대 차트(Volume Profile Chart)의 설정 방법과 이를 활용한 심층적인 시장 분석 및 실전 매매 전략에 대해 포괄적으로 다루었습니다. 매물대는 특정 가격 수준에서의 거래량 분포를 시각화함으로써, 시장 참여자들의 심리와 행동 패턴, 그리고 잠재적인 지지 및 저항 영역을 파악하는 데 매우 효과적인 도구임을 확인했습니다.

보고서의 주요 내용을 요약하면 다음과 같습니다.

1. 매물대의 핵심 원리: POC, Value Area, HVN, LVN 등 매물대의 주요 구성 요소와 각 요소가 가지는 트레이딩적 가치를 이해하는 것이 분석의 출발점입니다.

2. 트레이딩뷰의 다양한 매물대 지표: VPVR, AVP, FRVP 등 트레이딩뷰에서 제공하는 주요 매물대 지표들의 특징과 기본적인 추가 및 설정 방법을 숙지하여 분석 목적에 맞는 도구를 선택할 수 있어야 합니다. 특히, VPVR은 현재 화면 기준, AVP는 특정 앵커 포인트 기준, FRVP는 사용자 지정 범위 기준이라는 차이점을 명확히 이해하는 것이 중요합니다.

3. 상세 설정 옵션의 이해와 최적화: Row Size, Volume 표시 방식, Value Area 비율 등 각 지표의 상세 설정 옵션을 이해하고, 로그 스케일 적용과 같은 고급 팁을 활용하여 분석의 정밀도와 효율성을 높여야 합니다.

4. 심층 분석 및 실전 매매 전략: HVP와 LVP의 특성, 오더블록과의 연관성, SR Flip 현상, Value Area 기반의 매매 전략 등을 실제 차트에 적용하여 시장의 흐름을 읽고 구체적인 매매 계획을 수립하는 능력을 배양해야 합니다.

5. 주의사항 및 한계 인식: 매물대 분석은 과거 데이터 기반이며 단독 사용의 위험성이 있으므로, 다른 분석 도구와 종합적으로 활용하고, 시장 상황에 따른 변동성과 잠재적인 한계를 항상 인지해야 합니다.

매물대 차트 활용의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 가격과 시간 정보만으로는 파악하기 어려운 시장의 이면, 즉 '어느 가격대에서 실제 거래가 집중되었는가'라는 핵심 정보를 제공함으로써, 트레이더는 보다 객관적이고 합리적인 근거에 기반하여 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 이는 감정에 휘둘리지 않고 원칙에 따른 매매를 가능하게 하며, 장기적으로 시장에서 생존하고 성공할 확률을 높이는 데 기여합니다.

그러나 매물대 차트가 모든 것을 해결해주는 마법 지팡이는 아닙니다. 본 보고서에서 제시된 다양한 설정 방법과 분석 전략들은 하나의 가이드라인일 뿐이며, 실제 시장은 항상 예측 불가능한 변수들로 가득 차 있습니다. 따라서 매물대 차트를 효과적으로 활용하기 위해서는 지속적인 학습과 끊임없는 실전 경험의 축적이 필수적입니다. 다양한 시장 상황에서 매물대 패턴을 관찰하고, 자신만의 분석 노하우를 개발하며, 성공과 실패의 경험을 통해 끊임없이 전략을 개선해나가는 과정 속에서 비로소 매물대 차트는 트레이더에게 진정한 통찰력을 제공하는 강력한 아군이 될 것입니다.

궁극적으로, 매물대 차트를 포함한 모든 기술적 분석 도구는 시장을 이해하기 위한 하나의 수단일 뿐이며, 가장 중요한 것은 철저한 위험 관리 원칙을 바탕으로 자신만의 매매 철학을 확립하고 꾸준히 실천하는 것입니다. 본 보고서가 트레이딩뷰 매물대 차트를 이해하고 활용하는 데 있어 깊이 있는 길잡이가 되기를 바라며, 모든 트레이더의 성공적인 투자를 기원합니다.

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